Lasso 회귀 모형: 편집 역사

2023년 2월 25일 (토)

• 최신이전 10:402023년 2월 25일 (토) 10:40 Ahn9807 토론 기여 968 바이트 +968 새 문서: 분류: 지도 학습 == 개요 == Lasso(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 회귀모형은 가중치의 절대값의 합을 최소화하는 것을 추가적인 제약 조건으로 한다. :<math>w = \text{arg}\min_w \left( \sum_{i=1}^N e_i^2 + \lambda \sum_{j=1}^M | w_j | \right)</math> 선형 회귀모델의 가중치 optimization에 사용된다. Linear penality는 가중치들이 zero로 가도록 유도한다. 미분가능하지 않으며 closed form...